Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економетрика

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

МОДЕЛІ У ВИГЛЯДІ ЧАСОВИХ РЯДІВ

Після вивчення глави 12 студент повинен:

знати

  • • визначення та поняття часового ряду;
  • • визначення стаціонарного і нестаціонарного часового ряду;
  • • основні характеристики часового ряду;
  • • вид специфікації моделі часового ряду;
  • • способи обліку циклічних складових часових рядів;
  • • основні види функцій, використовуваних як функцій тренда в тимчасових рядах;
  • • мета вирівнювання рівнів часового ряду;
  • • спосіб згладжування рівнів часового ряду методом ковзної середньої;
  • • спосіб згладжування рівнів часового ряду методом зваженої ковзної середньої;
  • • метод табличних різниць як спосіб виявлення виду функції тренда;
  • • поняття білого шуму і його значення в аналізі часових рядів;
  • • специфікацію авторегрессионной моделі часового ряду і її основні характеристики;
  • • генерування рівнів часового ряду за допомогою моделей ковзної середньої;
  • • особливості моделей броунівського руху і область їх застосування;

вміти

  • • ідентифікувати тимчасові ряди;
  • • застосовувати метод табличних різниць для виявлення виду функції тренда;
  • • згладжувати рівні тимчасового ряду з метою зменшення впливу тренда і циклічної складової на їх формування;

володіти

  • • навичками використання фіктивних змінних для моделювання циклічних процесів;
  • • методом табличних різниць для ідентифікації виду функції тренда;
  • • методами ідентифікації часових рядів.
 
<<   ЗМІСТ   >>