Повна версія

Головна arrow Економіка arrow ЕКОНОМЕТРИКА

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ВИБІРКИ З ОБМЕЖЕННЯМИ

Крім обмежень на тип даних в моделях зустрічаються також обмеження на вибіркові спостереження. Найчастіше використовуються обмеження у вигляді урізання і цензурування вибірки.

Вибірка називається урізаною , якщо відкидаються спостереження, що не задовольняють деяким апріорним обмеженням - найчастіше якщо значення залежної змінної менше деякої заданої величини. Наприклад, при дослідженні залежності витрат на відпочинок від доходу можна виключити тих індивідуумів, дохід яких менший за прожитковий мінімум.

Вибірка називається цензурувати , якщо для частини спостережень фіксується не істинне значення залежної змінної, а деякий її усеченное значення. Основу вивчення подібних моделей заклав Дж. Тобін (1958). Він досліджував залежність еластичності попиту на автомобілі від доходу. При цьому для деяких сімей (як правило, з низьким доходом) витрати на автомобілі дорівнювали нулю.

Тобін припустив модель виду:

де у, - неспостережний величина, яка задовольнить стандартному рівняння регресії;

Модель (11.33), (11.34) називається tobit- моделлю.

Так як стандартний метод найменших квадратів в моделях з урізаними і цензурувати вибірками дає змішані і неспроможні оцінки параметрів, для їх оцінювання використовується метод максимальної правдоподібності. Більш детально ці питання висвітлені в [20].

На закінчення глави, відзначимо, що можливості оцінювання моделей з панельними даними, дискретними даними, а також з урізаними і цензурувати вибірками є в сучасних комп'ютерних програмах з економетрики. Вибір logit-, probit- і tobit-моделей присутня в таких програмах як самостійні опції.

 
<<   ЗМІСТ   >>