Повна версія

Головна arrow Економіка arrow ЕКОНОМЕТРИКА

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ВПРАВИ

7.7. У таблиці наведено дані по 18 спостереженнями моделі просторової вибірки:

/

е?

/

* /

е?

1

21,3

2,3

10

71,5

23,8

2

22,6

5,6

11

75,7

45,7

3

32,7

12,8

12

76,0

34,7

4

41,9

10,1

13

78,9

56,9

5

43,8

14,6

14

79,8

56,8

6

49,7

13,9

15

80,7

49,8

7

56,9

24,0

16

80,8

58,9

8

59,7

21,9

17

96,9

87,8

9

67,8

19,7

18

97,0

87,5

Припускаючи, що помилки регресії є нормально розподілені випадкові величини, перевірити гіпотезу про гомоскедастичність, використовуючи тест Голдфелда- Квандта.

7.8. При оцінюванні моделі просторової вибірки звичайним методом найменших квадратів отримано рівняння:

Рівняння регресії квадратів залишків на квадрати регресорів має вигляд:

Знаючи, що обсяг просторової вибірки / 2 = 200, перевірити гіпотезу Уайта про гомоскедастичність моделі.

7.9. При оцінюванні моделі просторової вибірки за допомогою звичайного методу найменших квадратів отримано наступне рівняння:

При здійсненні регресії квадратів залишків на квадрати регресорів отримано рівняння виду:

Обсяг вибірки / 2 = 3000. З якими з перелічених нижче висновків слід погодитися:

  • а) отримані значення коефіцієнтів моделі з великою ймовірністю близькі до дійсних;
  • б) регресорів ХЧ може бути незначним;
  • в) так як значення статистики Дарбіна-Уотсона d далеко від двох, слід усунути автокореляцію залишків?
  • 7.10. При оцінюванні моделі часового ряду отримані наступні результати.

Рівняння моделі має вигляд:

З якими з перелічених нижче висновків слід погодитися:

  • а) так як значення статистики Дарбіна-Уотсона d близько до двох, автокорреляция залишків відсутня;
  • б) коефіцієнт моделі при t значущий;
  • в) якщо обсяг вибірки досить великий, значення коефіцієнта при / в будь-якому випадку з великою ймовірністю близько до істинного;
  • г) застосування тесту Бреуша-Годфрі може виявити автокореляцію залишків між віддаленими спостереженнями?
  • 7.11. При оцінюванні моделі часового ряду методом найменших квадратів отримані наступні результати:

Відомо, що кількість спостережень я = 150. За допомогою тесту Льюінга-Боксу перевірити гіпотезу про відсутність автокореляції першого порядку.

7.12. Застосування тесту Льюінга-Боксу дає наступні результати:

Г (г)

г част w

Qp

P (Q> Q ")

0,34

0,33

21,45

0,00

0,12

0,11

24,12

0,00

0,01

0,00

24,13

0,00

0,00

0,00

24,13

0,00

Ряд залишків ідентифікується за допомогою моделі ARM А (/ ?, q). Які значення /; і q доцільно вибрати на основі отриманих результатів тестування?

 
<<   ЗМІСТ   >>