Повна версія

Головна arrow Економіка arrow ЕКОНОМЕТРИКА

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ДВОКРОКОВА ПРОЦЕДУРА ДАРБІНА.

Як правило, більш точну оцінку параметра р дає двокрокова процедура Дарбина, яка полягає в наступному. Виключаючи е, з рівнянь (7.34) - (7.35), запишемо регресійну модель у вигляді

Застосуємо до рівняння (7.42) звичайний метод найменших квадратів, включаючи р в число оцінюваних параметрів. Отримаємо оцінки г і 0 величин р і -РР. Тоді оцінкою Дарбина є величина

Наприклад, в моделі формування курсу цінного паперу А , застосовуючи двокрокового процедуру Дарбина, отримуємо значення оцінки параметра р, рівне р = 0,698 і близьке до отриманого раніше р = 0,7. [1]

У більшості комп'ютерних пакетів реалізовані також ітеративні процедури, що дозволяють оцінювати значення параметра моделі (7.34) за умови, що залишки моделі утворюють стаціонарний часовий ряд, що моделюється як Авторегрессіонний процес першого порядку, т. Е. Автокорреляция має характер (7.35).

Наведемо дві найбільш часто використовувані процедури.

ПРОЦЕДУРА КОХРЕЙНА-ОРКАТТА.

Зазначена процедура полягає в тому, що, отримавши методом найменших квадратів оцінне значення р параметра р, від спостережень у, і t переходять до спостережень wh zt за формулами (7.41) і, отримавши оцінку параметра р ,, утворюють новий вектор залишків

Далі застосовують метод найменших квадратів до регрессионному рівняння

отримують нову оцінку р, параметра р і від спостережень w, і z t переходять до нових (w) { і

Нову оцінку р 2 отримують, застосовуючи метод найменших квадратів до моделі (7.45), і процедура повторюється знову.

  • [1] Мінлива час t тут виступає в ролі регресорів.
 
<<   ЗМІСТ   >>