Повна версія

Головна arrow Економіка arrow ЕКОНОМЕТРИКА

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

-ТЕСТ ЛЬЮІНГА-БОКСУ.

Тест заснований на розгляді вибіркових автокорреляционной г {т) і приватної автокореляційної гчасх (т) функцій тимчасового ряду (див. § 6.2).

Якщо ряд стаціонарний , то, як можна довести, вибірковий приватний коефіцієнт кореляції п ШСТ (р) збігається з оцінкою звичайного методу найменших квадратів коефіцієнта в авторегрессионной моделі AR (p):

Це твердження лежить в основі обчислення значень приватної автокореляційної функції.

Комп'ютерні регресивні пакети передбачають можливість за допомогою спеціальної команди отримувати для даного часового ряду вибіркові автокореляційні функції. Нагадаємо, що графік вибіркової автокореляційної функції називається коррелограмм. Коррелограмм є швидко спадною функцією. (Якщо формально побудована коррелограмм не задовольняє цій властивості, це, швидше за все, означає, що ряд насправді нестаціонарний.)

Очевидно, що в разі відсутності автокореляції всі значення автокореляційної функції дорівнюють нулю. Зрозуміло, її вибіркові значення г (т) виявляться відмінними від нуля, але в цьому випадку різниця не повинна бути істотним. На цій ідеї заснований ще один тест, який перевіряє гіпотезу про відсутність автокореляції, - Q-тест Льюінга-Боксу.

 
<<   ЗМІСТ   >>