ЕКОНОМЕТРИКА - Підручники для студентів онлайн

У підручнику викладено основи економетрики. Розглянуто методи побудови економетричних моделей об'єктів, явищ і процесів. Описані класична (парна та множинна) і узагальнена моделі лінійної регресії, класичний і узагальнений метод найменших квадратів, аналіз часових рядів і систем одночасних рівнянь, моделі з панельними даними та моделі фінансового ринку. Викладено різні аспекти багатовимірної регресії. Матеріал підручника супроводжується прикладами та завданнями. У додатку дані необхідні для вирішення завдань математико-статистичні таблиці. У кінці підручника наведено розгорнутий предметний покажчик основних понять курсу.

ПЕРЕДМОВА ВСТУП ОСНОВНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМЕТРИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ Введення в економетричні моделювання ОСНОВНІ МАТЕМАТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ЕКОНОМЕТРИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМЕТРИЧНА МОДЕЛЬ І ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДАНІ ПРОСТОРОВА ВИБІРКА АБО ПРОСТОРОВІ ДАНІ ТИМЧАСОВОЇ (ДИНАМІЧНИЙ) РЯД (TIME-SERIES DATA). ЛІНІЙНА РЕГРЕСІЙНА МОДЕЛЬ СИСТЕМА ОДНОЧАСНИХ РІВНЯНЬ ОСНОВНІ ЕТАПИ І ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМЕТРИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ ЙМОВІРНОСТЕЙ І МАТЕМАТИЧНОЇ СТАТИСТИКИ Випадкові величини і їх числові характеристики ФУНКЦІЯ РОЗПОДІЛУ ВИПАДКОВОЇ ВЕЛИЧИНИ. БЕЗПЕРЕРВНІ ВИПАДКОВІ ВЕЛИЧИНИ ДЕЯКІ РОЗПОДІЛИ ВИПАДКОВИХ ВЕЛИЧИН БАГАТОВИМІРНІ ВИПАДКОВІ ВЕЛИЧИНИ. УМОВНІ ЗАКОНИ РОЗПОДІЛУ ДВОВИМІРНИЙ (/ Т-МІРНИЙ) НОРМАЛЬНИЙ ЗАКОН РОЗПОДІЛУ ЗАКОН ВЕЛИКИХ ЧИСЕЛ І ГРАНИЧНІ ТЕОРЕМИ Теорема Чебишева.Теорема Бернуллі. ТОЧКОВІ ТА ІНТЕРВАЛЬНІ ОЦІНКИ ПАРАМЕТРІВ ПЕРЕВІРКА (ТЕСТУВАННЯ) СТАТИСТИЧНИХ ГІПОТЕЗ ПОНЯТТЯ ПРО ДИСПЕРСІЙНОМУ АНАЛІЗІ ВПРАВИ ПАРНИЙ РЕГРЕСІЙНИЙ АНАЛІЗ Функціональна, статистична і кореляційна залежності ЛІНІЙНА ПАРНА РЕГРЕСІЯ КОЕФІЦІЄНТ КОРЕЛЯЦІЇ ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ РЕГРЕСІЙНОГО АНАЛІЗУ. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ ПАРНОЇ РЕГРЕСІЙНОЇ МОДЕЛІ. ТЕОРЕМА ГАУССА-МАРКОВА ТЕОРЕМА ГАУССА-МАРКОВА.МЕТОД МАКСИМАЛЬНОЇ ПРАВДОПОДІБНОСТІ. ІНТЕРВАЛЬНА ОЦІНКА ФУНКЦІЇ РЕГРЕСІЇ І ЇЇ ПАРАМЕТРІВ Довірчий інтервал для функції регресії.ДОВІРЧИЙ ІНТЕРВАЛ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗНАЧЕНЬ ЗАЛЕЖНОЇ ЗМІННОЇ.ДОВІРЧИЙ ІНТЕРВАЛ ДЛЯ ПАРАМЕТРІВ РЕГРЕСІЙНОЇ МОДЕЛІ. ОЦІНКА ЗНАЧУЩОСТІ РІВНЯННЯ РЕГРЕСІЇ. КОЕФІЦІЄНТ ДЕТЕРМІНАЦІЇ ГЕОМЕТРИЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ РЕГРЕСІЇ І КОЕФІЦІЄНТА ДЕТЕРМІНАЦІЇ КОЕФІЦІЄНТ РАНГОВОЇ КОРЕЛЯЦІЇ СПІРМЕНА ВПРАВИ МНОЖИННИЙ РЕГРЕСІЙНИЙ АНАЛІЗ Класична нормальна лінійна модель множинної регресії ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ КЛАСИЧНОЇ РЕГРЕСІЙНОЇ МОДЕЛІ МЕТОДОМ НАЙМЕНШИХ КВАДРАТІВ КОВАРІАЦІЙНА МАТРИЦЯ І ЇЇ ВИБІРКОВА ОЦІНКА ДОКАЗ ТЕОРЕМИ ГАУССА-МАРКОВА. ОЦІНКА ДИСПЕРСІЇ ЗБУРЕНЬ ВИЗНАЧЕННЯ ДОВІРЧИХ ІНТЕРВАЛІВ ДЛЯ КОЕФІЦІЄНТІВ І ФУНКЦІЇ РЕГРЕСІЇ ОЦІНКА ЗНАЧУЩОСТІ МНОЖИННОЇ РЕГРЕСІЇ. КОЕФІЦІЄНТИ ДЕТЕРМІНАЦІЇ R2 І R2 ВПРАВИ ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПРАКТИЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ РЕГРЕСІЙНИХ МОДЕЛЕЙ Мультиколінеарності ВІДБІР НАЙБІЛЬШ ІСТОТНИХ ПОЯСНЮЮТЬ ЗМІННИХ У РЕГРЕСІЙНІЙ МОДЕЛІ ЛІНІЙНІ РЕГРЕСІЙНІ МОДЕЛІ ЗІ ЗМІННОЮ СТРУКТУРОЮ. ФІКТИВНІ ЗМІННІ КРИТЕРІЙ Г. ЧОУ НЕЛІНІЙНІ МОДЕЛІ РЕГРЕСІЇ ПРИВАТНА КОРЕЛЯЦІЯ ВПРАВИ ТИМЧАСОВІ РЯДИ І ПРОГНОЗУВАННЯ Загальні відомості про тимчасові рядах і завдання їх аналізу СТАЦІОНАРНІ ТИМЧАСОВІ РЯДИ І ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКИ. АВТОКОРЕЛЯЦІЙНА ФУНКЦІЯ АНАЛІТИЧНЕ ВИРІВНЮВАННЯ (ЗГЛАДЖУВАННЯ) ЧАСОВОГО РЯДУ (ВИДІЛЕННЯ НЕВИПАДКОВОЮ КОМПОНЕНТИ) ПРОГНОЗУВАННЯ НА ОСНОВІ МОДЕЛЕЙ ЧАСОВИХ РЯДІВ ПОНЯТТЯ ПРО АВТОРЕГРЕСІЙНИХ МОДЕЛЯХ І МОДЕЛЯХ КОВЗНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ВПРАВИ УЗАГАЛЬНЕНА ЛІНІЙНА МОДЕЛЬ. ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНІСТЬ І АВТОКОРЕЛЯЦІЯ ЗАЛИШКІВ УЗАГАЛЬНЕНА ЛІНІЙНА МОДЕЛЬ МНОЖИННОЇ РЕГРЕСІЇ УЗАГАЛЬНЕНИЙ МЕТОД НАЙМЕНШИХ КВАДРАТІВ Теорема Айткена. ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНОСТІ ПРОСТОРОВОЇ ВИБІРКИ ТЕСТИ НА ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНОСТІ Тест рангової кореляції Спірмена ТЕСТ ГОЛДФЕЛДА-КВАНДТА.ТЕСТ УАЙТА.ТЕСТ ГЛЕЙЗЕРА. УСУНЕННЯ ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНОСТІ АВТОКОРРЕЛЯЦИЯ ЗАЛИШКІВ ЧАСОВОГО РЯДУ. ПОЗИТИВНА І НЕГАТИВНА АВТОКОРРЕЛЯЦИЯ АВТОРЕГРЕСІЯ ПЕРШОГО ПОРЯДКУ. СТАТИСТИКА ДАРБІНА-УОТСОНА ТЕСТ ДАРБІНА-УОТСОНА. ТЕСТИ НА НАЯВНІСТЬ АВТОКОРЕЛЯЦІЇ Тест серій (Бреуша-Годфрі).-ТЕСТ ЛЬЮІНГА-БОКСУ.ТЕСТ ЛЬЮІНГА-БОКСУ. УСУНЕННЯ АВТОКОРЕЛЯЦІЇ. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТИМЧАСОВОГО РЯДУ АВТОРЕГРЕСІЙНА МОДЕЛЬ ПЕРШОГО ПОРЯДКУ ДВОКРОКОВА ПРОЦЕДУРА ДАРБІНА.ПРОЦЕДУРА КОХРЕЙНА-ОРКАТТА. ДОСТУПНИЙ (УЗАГАЛЬНЕНИЙ) МЕТОД НАЙМЕНШИХ КВАДРАТІВ ВПРАВИ РЕГРЕСІЙНІ ДИНАМІЧНІ МОДЕЛІ Стохастичні регресорів МЕТОД ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ ЗМІННИХ ОЦІНЮВАННЯ МОДЕЛЕЙ З РОЗПОДІЛЕНИМИ ЛАГАМИ. ЗВИЧАЙНИЙ МЕТОД НАЙМЕНШИХ КВАДРАТІВ ОЦІНЮВАННЯ МОДЕЛЕЙ З РОЗПОДІЛЕНИМИ ЛАГАМИ. НЕЛІНІЙНИЙ МЕТОД НАЙМЕНШИХ КВАДРАТІВ ОЦІНЮВАННЯ МОДЕЛЕЙ З ЛОТІВ ЗМІННИМИ. МЕТОД МАКСИМАЛЬНОЇ ПРАВДОПОДІБНОСТІ МОДЕЛЬ ЧАСТКОВОЇ КОРИГУВАННЯ МОДЕЛЬ АДАПТИВНИХ ОЧІКУВАНЬ МОДЕЛЬ СПОЖИВАННЯ ФРІДМЕНА АВТОКОРРЕЛЯЦИЯ ПОМИЛОК В МОДЕЛЯХ ЗІ СТОХАСТИЧНИМИ РЕГРЕСОРІВ GARCH-МОДЕЛІ НЕСТАЦІОНАРНІ ЧАСОВІ РЯДИ ВПРАВИ СИСТЕМИ ОДНОЧАСНИХ РІВНЯНЬ Загальний вигляд системи одночасних рівнянь. Модель попиту і пропозиції НЕПРЯМИЙ МЕТОД НАЙМЕНШИХ КВАДРАТІВ ПРОБЛЕМИ МОЖУТЬ БУТИ ІДЕНТИФІКОВАНІ МЕТОД ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ ЗМІННИХ Система ідентифікується. СИСТЕМА НЕНДЕНТІФІЦІРУЕМА. ОДНОЧАСНЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕГРЕСІЙНИХ РІВНЯНЬ. ЗОВНІ НЕ ПОВ'ЯЗАНІ РІВНЯННЯ ТРИКРОКОВИЙ МЕТОД НАЙМЕНШИХ КВАДРАТІВ ЕКОНОМІЧНО ЗНАЧУЩІ ПРИКЛАДИ СИСТЕМ ОДНОЧАСНИХ РІВНЯНЬ ВПРАВИ ПРОБЛЕМИ СПЕЦИФІКАЦІЇ МОДЕЛІ Вибір однієї з двох класичних моделей. теоретичні аспекти ВИБІР ОДНІЄЇ З ДВОХ КЛАСИЧНИХ МОДЕЛЕЙ. ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ СПЕЦИФІКАЦІЯ МОДЕЛІ ПРОСТОРОВОЇ ВИБІРКИ ПРИ НАЯВНОСТІ ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНОСТІ СПЕЦИФІКАЦІЯ РЕГРЕСІЙНІЙ МОДЕЛІ ЧАСОВИХ РЯДІВ ВАЖЛИВІСТЬ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ВПРАВИ МОДЕЛІ З РІЗНИМИ ТИПАМИ ВИБІРКОВИХ ДАНИХ Статистичні моделі з панельними даними МІЖГРУПОВІ І ВНУТРІШНЬОГРУПОВІ ОЦІНКИ МОДЕЛІ З ПАНЕЛЬНИМИ ДАНИМИ МОДЕЛІ З ФІКСОВАНИМ І ВИПАДКОВИМ ЕФЕКТАМИ ОЦІНЮВАННЯ МОДЕЛІ З ФІКСОВАНИМ ЕФЕКТОМ ОЦІНЮВАННЯ МОДЕЛІ З ВИПАДКОВИМ ЕФЕКТОМ ПРОБЛЕМА ВИБОРУ МОДЕЛІ З ПАНЕЛЬНИМИ ДАНИМИ БІНАРНІ МОДЕЛІ З ДИСКРЕТНИМИ ЗАЛЕЖНИМИ ЗМІННИМИ PROBIT- І LOGIT-МОДЕЛІ ДИСКРЕТНІ МОДЕЛІ З ПАНЕЛЬНИМИ ДАНИМИ ВИБІРКИ З ОБМЕЖЕННЯМИ ВПРАВИ ЕКОНОМЕТРИЧНІ МОДЕЛІ ФІНАНСОВОГО РИНКУ РЕГРЕСИВНІ МОДЕЛІ РИНКОВА МОДЕЛЬ МОДЕЛІ ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ДОТИЧНОГО ПОРТФЕЛЯ НЕРІВНОВАЖНІ І РІВНОВАЖНІ МОДЕЛІ Модель оцінки фінансових активів (САРМ) ЗВ'ЯЗОК МІЖ ОЧІКУВАНОЮ ПРИБУТКОВІСТЮ І РИЗИКОМ ОПТИМАЛЬНОГО ПОРТФЕЛЯ БАГАТОФАКТОРНІ МОДЕЛІ БАГАТОФАКТОРНА МОДЕЛЬ ОЦІНКИ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ АРБІТРАЖНІ СТРАТЕГІЇ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ ЛІНІЙНОЇ АЛГЕБРИ Матриці ВИЗНАЧНИК І СЛІД КВАДРАТНОЇ МАТРИЦІ ЗВОРОТНА МАТРИЦЯ РАНГ МАТРИЦІ ТА ЛІНІЙНА ЗАЛЕЖНІСТЬ ЇЇ РЯДКІВ (СТОВПЦІВ) СИСТЕМА ЛІНІЙНИХ РІВНЯНЬ ВЕКТОРИ ВЛАСНІ ВЕКТОРИ І ВЛАСНІ ЗНАЧЕННЯ КВАДРАТНОЇ МАТРИЦІ СИМЕТРИЧНІ, ПОЗИТИВНО ПЕВНІ, ОРТОГОНАЛЬНІ І ІДЕМПОТЕНТНА МАТРИЦІ БЛОКОВІ МАТРИЦІ. ТВІР КРОНЕКЕРА МАТРИЧНЕ ДИФЕРЕНЦІЮВАННЯ ВПРАВИ ЕКОНОМЕТРИЧНІ КОМП'ЮТЕРНІ ПАКЕТИ Оцінювання моделі за допомогою комп'ютерних програм Аналіз даних. ОЦІНЮВАННЯ МОДЕЛІ. АНАЛІЗ МОДЕЛІ. МЕТОД МОНТЕ-КАРЛО ВПРАВИ ЛІТЕРАТУРА МАТЕМАТИКО-СТАТИСТИЧНІ ТАБЛИЦІ ПОКАЖЧИК